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江西快三骗局:按照玻璃和焦炭套利组合的参数配置,我做了量化建模,结论是国际外盘期货

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凭据玻璃和焦炭套利组合的参数设置,我做了量化建模,结论是国际外盘期货


导读:常识这对象,就得常常地核实和订正,尤其是从别人那儿学到的常识!不管是扑克财经App上的圈子、音频课,照旧任何形式的线下沙龙,其最终的目标并不是汇报你看多什么?看空什么?买什么可能卖什么?而是提供一个视角,并成为你内生性的元素,让你可以或许在不确定性的市场中分辨真伪,找到适合本身的时机!

本文来自扑克-帕丁顿宏观对冲生意业务计策圈,由扑克内容团队整理宣布。如需转载,请接洽原作者。更多出色内容,请下载扑克财经App(iOS及安卓版本均可下载)。

12月19日,扑克百家研究院邀请了100位客户免费试看4期计策陈诉(戳这里)! 许多客户和我们一起见证了《帕丁顿宏观》计策的高胜率!

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最近一个月(停止2019年1月15日),《帕丁顿宏观对冲生意业务计策圈》共推出3个计策,止盈1个计策,表示极具精彩!

10月08日开仓的空上海INE原油计策在12月25日平仓,杆后收益358%!

12月14日开仓的做空J901,做多FG901的组合在12月28日平仓,杠杆后收益46.06%!

12月31日开仓的NOK/USD计策,停止1月15号,杠杆后收益108.88%!

1月8号开仓的V/L计策,停止1月15号,杠杆后收益2.70%!

而已往一个季度,《帕丁顿宏观》共宣布了15个计策,个中87%都是盈利的!

就此我们做了一个100万阁下资金的净值曲线。事实证明,如果你有100万,从9月份开始订阅帕丁顿计策陈诉,而且15个计策全部参加,停止2019年1月11日,您的账户将变为139.5万!收益率高达39.5%!

凭据玻璃和焦炭套利组合的参数设置,我做了量化建模,结论是国际外盘期货

在最近1个月我们宣布的计策中,FG/J套利更受存眷,个中一位客户按照我们宣布的FG/J计策陈诉的参数做了回测,并实时给了我们反馈。经帕丁顿和客户两边同意,我们现将该计策的回测进程泛起给各人:

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圈友对FG/J计策的回测进程?

上周在扑克财经App平台看到了他们宣布的《帕丁顿宏观对冲生意业务计策圈》所宣布的计策试用陈诉,个中一篇提出做多FG做空J的宏观对冲计策。

陈诉中除了说明该计策的逻辑出发点,还给出了详细落地的生意业务参数和生意业务节制方法,仓位资金参数以及止盈止损参数凭据陈诉数据配置:



为了检讨该计策的实际结果,我凭据陈诉中的参数配置对计策举办的量化建模,并在wh8平台长举办了回测(相当于仿真生意业务)。

焦点源代码:

凭据玻璃和焦炭套利组合的参数设置,我做了量化建模,结论是国际外盘期货

组合测算陈诉:1905

回测时间2018.11.28-2018.1.11,12.3开始建仓

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红线为做空FG的资金收益曲线绿线为做多J的资金收益曲线,黑线为改宏观对冲组合整体的资金收益曲线。

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组合测算陈诉:1901

回测时间2018.11.28-2018.1.03? 12.3开始建仓

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圈友结论

通过回测资金曲线表示和回测陈诉指标可以看出,这一阶段该对冲计策的表示极其优异,岂论是在1901合约照旧在1905合约上。

可是这种基于统计套利的生意业务逻辑是好景不常,照旧可以重演?这次优异的表示是命运照旧恒久不变的?

对此,应该举办更长时间的回测,把该计策逻辑带入一个恒久的区间,通过其回测表示发明问题和潜在的雷区。

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平台:matlab

计策逻辑:陈诉计策逻辑+简朴的均线系统

风险节制:操作Value at Risk体系

回测时间:13.10.10-19.1.15

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